NSD memberikan penetapan harga obligasi dan database pelaporan risiko

National Settlement Depository (NSD), penyimpanan surat berharga sentral Rusia, dan Interfax Group telah meluncurkan produk terintegrasi RU Data Price, yang memungkinkan investor institusi untuk mengakses set lengkap data untuk menganalisa risiko pasar dan menghasilkan laporan pengaturan, khususnya, untuk mengevaluasi harga obligasi yang adil. Layanan baru telah diperkenalkan di bawah dukungan Thomson Reuters.
RU Data Price dipresentasikan pada Forum Keuangan Internasional ke-27 yang diadakan di St. Petersburg (Rusia).

RU Data Price merupakan bagian integral dari platform Data RU, basis data tunggal terpadu dari semua instrumen keuangan yang mencakup informasi tentang emiten, kalender acara, harga yang wajar, penilaian tingkat risiko, dan alat manajemen risiko. Secara total, sistem ini mencakup lebih dari 40 ribu instrumen keuangan (saham, obligasi, kuitansi penerimaan, derivatif, UIT, dan sertifikat hipotek) dan lebih dari 20 ribu organisasi (penerbit, penjamin, dan perantara keuangan).

Alexey Buzdalin, penulis metodologi perhitungan, Wakil Direktur, Pusat Analisis Ekonomi Grup Interfax, mengatakan: “Layanan RU Data Price akan membiarkan para pelaku pasar menggunakan basis data referensi yang mencakup instrumen untuk menilai risiko pasar dan memenuhi standar manajemen risiko internasional tertinggi . Komponen baru lainnya dari layanan RU Data Price adalah peringkat likuiditas dan peringkat aktivitas perdagangan obligasi yang dihitung berdasarkan metodologi Interfax untuk menilai kedalaman pasar. Peringkat ini memungkinkan bank yang menghitung risiko pasar posisi terbuka untuk secara otomatis menilai penyesuaian nilainya dengan memperhitungkan likuiditas mereka sesuai dengan Peraturan Bank Rusia № 511-P. ”

Mr Buzdalin menambahkan: “RU Data Price juga memungkinkan pelaku pasar menilai harga wajar instrumen keuangan sesuai dengan IFRS13. Penilaian ini didasarkan pada tiga metode yang sesuai dengan hirarki tiga-tier dari sumber informasi yang tersedia untuk instrumen dengan aktivitas perdagangan yang berbeda. Setiap penilaian harga wajar instrumen termasuk nilai penyimpangan harga yang dapat diterima, dan pelaku pasar dapat menilai probabilitas terjadinya risiko peraturan ketika mereka menggunakan model mereka sendiri untuk menilai harga wajar instrumen. ”

Data yang diperluas disediakan oleh Pusat Penilaian NSD, yang merupakan pusat pertama dari jenis ini yang diakreditasi oleh Bank of Russia, adalah elemen baru dalam layanan RU Data Price. Pusat mendukung sistem otomatis untuk menilai harga wajar instrumen keuangan Rusia, termasuk saham, obligasi, dan derivatif.

Alexander Diakovskiy, Managing Director untuk Aset Informasi, NSD, mengatakan: “Bagi kami, sangat penting untuk membentuk lingkungan informasi terintegrasi berdasarkan platform Pusat Penilaian NSD independen yang telah diverifikasi oleh pelaku pasar dan diakreditasi oleh Bank of Russia . Produk RU Data Price adalah pendekatan yang terutama baru untuk menangani sejumlah besar data yang digunakan untuk penilaian resmi yang dilakukan oleh NSD. Perhitungan independen dari harga yang wajar, likuiditas, dan parameter kunci lainnya meningkatkan pengembangan dan validasi sistem analisis profesional, serta aktivitas pengambilan keputusan dan pengendalian, ke tingkat yang baru. Ini menciptakan sistem referensi yang transparan untuk operasi harian dari berbagai divisi lembaga keuangan modern. ”

Selain data yang diperlukan untuk penilaian risiko (sesuai dengan persyaratan regulator), layanan Data Harga RU mencakup seperangkat alat lengkap untuk penilaian risiko pasar (Nilai Berisiko, Ekspektasi Jatuh Pendek, Nilai Dasar Basis, dan Stres- Pengujian, dll.).

Interfax, menjadi kantor berita yang disahkan oleh Bank of Russia, menyerahkan kepada RU Informasi data tentang emiten, khususnya, fakta material, laporan, peringkat Rusia dan internasional, dan informasi tentang isu-isu dan instrumen non-pasar.
Informasi tentang instrumen keuangan internasional disediakan oleh kantor berita global Thomson Reuters.

Sampai saat ini, RU Data Price adalah satu-satunya produk informasi di pasar Rusia yang berisi volume penuh data yang disediakan oleh Pusat Penilaian NSD. Ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan metode mereka sendiri untuk menilai harga wajar obligasi untuk kebutuhan kebijakan akuntansi internal.

NSD’s Valuation Centre menentukan harga yang adil menggunakan standar pelaporan keuangan internasional dan memenuhi persyaratan Basel II. Metodologi NSD untuk Menentukan Harga yang Adil diimplementasikan atas dasar sistem perangkat keras dan perangkat lunak penyimpanan telah dikembangkan oleh NSD dan Interfax selama satu setengah tahun terakhir.

Sejak 2015, Interfax dan NSD telah mengembangkan platform RU Data sebagai sumber referensi data tunggal pada instrumen keuangan yang mengintegrasikan semua informasi yang dapat diakses tentang pasar sekuritas Rusia (termasuk data referensi yang diverifikasi oleh sistem akuntansi, informasi yang disediakan oleh penerbit dan pendaftar, dan data langsung disediakan oleh emiten).

Sistem ini menyediakan data terpadu tentang sekuritas untuk mencegah kesalahan akuntansi dan mengoptimalkan biaya terkait dengan menggunakan data yang bertentangan. Layanan RU Data Price juga termasuk data yang disediakan oleh Pusat Penilaian NSD dan informasi tentang instrumen keuangan internasional.